کوت آنالیز COT Analysis

[عبدالرحمان]

تاریخ آپدیت : 23 دسامبر 2013

جدول اطلاعاتی گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC:



بیشترین میزان پوزیشن خالص فروش سفته بازی برای یک هفتۀ دیگر در اختیار ین ژاپن است ( پوزیشن خالص فروش اش افزوده شد )

پس از ین نوبت به دلار کانادا و دلار استرالیا می رسد که هر کدام به ترتیب به 6.2 و 4.6 میلیارد دلار آمریکا افزایش پوزیشن خالص فروش داشتند

ارزهای اروپایی در آخرین گزارش سفته بازی وضعیت متناقضی داشتند :

1- پوزیشن خالص خرید برای یورو به 4.80 میلیارد دلار آمریکا افزایش پیدا کرد

2- میزان خرید خالص برای فرانک سوئیس در 1.7 میلیارد دلار تثبیت شد. ( تغییر هفتگی اش باثبات بود )

3- پوزیشن خالص خرید برای پوند انگلیس به 1.8 میلیارد دلار آمریکا رسید. ( پوزیشن خالص خرید روی پوند انگلیس اندکی کاهش پیدا کرد )



هشدار: در کنار تحلیل های دیگر استفاده شود مانند تکنیکال و غیره...

[عبدالرحمان]

تاریخ آپدیت :13 ژانویه 2014
جدول اطلاعاتی گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC:

[عبدالرحمان]

تاریخ آپدیت :13 ژانویه 2014
جدول اطلاعاتی گزارشات کمیسیون معاملات آتی cftc:

حجم پوزیشن فروش یورو (eur)، پوند انگلیس ( gbp) و فرانک سوئیس (chf) کاهش پیدا کرد. ( حجم پوزیشن های خرید روی یورو از 2.8 میلیارد دلار به 2.5 میلیارد دلار آمریکا رسید )

فروش های متراکم برای ین ژاپن (jpy)، دلار کانادا (cad) و دلار استرالیا (aud) بدون تغییر باقی ماندند. ( پوزیشن خرید روی ین ژاپن با 2.8 میلیارد دلار آمریکا کاهش به 15.4 میلیارد دلار رسید )

مجموع پوزیشن های معاملاتی خرید و فروش برای جفت ارزها به غیر از دلار کانادا تغییر کرده است.

پوزیشن های خرید روی دلار کانادا از 0.2 میلیارد دلار آمریکا به 5.6 میلیارد دلار آمریکا رشد

[عبدالرحمان]

تاریخ آپدیت :20 ژانویه 2014

جدول اطلاعاتی گزارشات کمیسیون معاملات آتی cftc:




هشدار: در کنار تحلیل های دیگر استفاده شود مانند تکنیکال و غیره...

[FundTrader]

سلام و عرض ادب

خیلی وقته نتونستم درست حسابی در خدمت عزیزان باشم اعم از آموزش یا تحلیل و ترید و این به خاطر مشغله زیاد بنده هست که همراستا در چند جای مختلف در حال خدمت به خلق هستم.

دلار استرالیا در زیر همانظور که مشاهده میکند در آخرین گزارش کمیسیون معاملات آتی در 18 نوامبر 2014 میباشد شاهد رفتن خطوط در ماکزیمم ها هستیم.

حالا هر کدوم از این اعداد تفاسیر و مفاهیم خاص خودش داراست و نمیخوام گیچ بشید.

کلاً این اعداد به ما القاء میشه که فروش به ماکزیمم رسیده و هر لحظه ممکنه این روند در هم بشکند



با تشکر

[sorenasami]

سلام آقای رحمانی خسته نباشید.
من چند تا سوال دارم درباره کات. ممنون میشم پاسخ بدین.
1- برای حد ماکزیمم از عدد مشخصی استفاده میکنید؟
2- وقتی مثلا زده Commercials=59146 ، یعنی این مقدار لات خرید دارن؟ و اگه منفی باشه فروش دارن؟
3- چرا همیشه مجموع عدد Large Speculator و Small Speculator ، دقیقا برابر با قرینه عدد Commercials هست؟

[FundTrader]

سلام آقای رحمانی خسته نباشید.
من چند تا سوال دارم درباره کات. ممنون میشم پاسخ بدین.
1- برای حد ماکزیمم از عدد مشخصی استفاده میکنید؟
2- وقتی مثلا زده Commercials=59146 ، یعنی این مقدار لات خرید دارن؟ و اگه منفی باشه فروش دارن؟
3- چرا همیشه مجموع عدد Large Speculator و Small Speculator ، دقیقا برابر با قرینه عدد Commercials هست؟

سلام برادر

ممنون از لطفتون

1- عدد بالای 80 و زیر 20 اکسترمم محسوب میشه و وقتی ایندکس به 100 یا صفر میرسه یعنی دیگه عالیه البته این برای یک دوره تعیین شده از قبل هست مثلا 52 هفته قبل یا 144 هفته...

2- بله این مقدار کانترکت هاست .

3- نگاه معامله گران تجاری با غیر تجاری با دو هدف مختلف وارد بازارها میشن . معامله گران تجاری برای تجارت حضور دارند اما غیرتجاری ها سوداگر هستند و صرفا از بازار برای استفاده از نوسانات آن و منتفع شدن از آنها حضور دارند

[FundTrader]

سلام آقای رحمانی خسته نباشید.
من چند تا سوال دارم درباره کات. ممنون میشم پاسخ بدین.
1- برای حد ماکزیمم از عدد مشخصی استفاده میکنید؟
2- وقتی مثلا زده Commercials=59146 ، یعنی این مقدار لات خرید دارن؟ و اگه منفی باشه فروش دارن؟
3- چرا همیشه مجموع عدد Large Speculator و Small Speculator ، دقیقا برابر با قرینه عدد Commercials هست؟

سلام برادر

ممنون از لطفتون

1- عدد بالای 80 و زیر 20 اکسترمم محسوب میشه و وقتی ایندکس به 100 یا صفر میرسه یعنی دیگه عالیه البته این برای یک دوره تعیین شده از قبل هست مثلا 52 هفته قبل یا 144 هفته...

2- بله این مقدار کانترکت هاست .

3- نگاه معامله گران تجاری با غیر تجاری با دو هدف مختلف وارد بازارها میشن . معامله گران تجاری برای تجارت حضور دارند اما غیرتجاری ها سوداگر هستند و صرفا از بازار برای استفاده از نوسانات آن و منتفع شدن از آنها حضور دارند

[sorenasami]

3- نگاه معامله گران تجاری با غیر تجاری با دو هدف مختلف وارد بازارها میشن . معامله گران تجاری برای تجارت حضور دارند اما غیرتجاری ها سوداگر هستند و صرفا از بازار برای استفاده از نوسانات آن و منتفع شدن از آنها حضور دارند

ممنون از پاسخ گوییتون. ولی در مورد شماره 3 متوجه نشدم. نگاه کنید این آمار برای من یه مقدار مصنوعی و عجیب به نظرم میرسند. دلیلش هم این میتونه باشه که از ماهیت دقیق اونها خبر ندارم.
مثلا چرا همیشه تجاری ها برعکس سوداگرا پوزیشن دارن؟
مثلا هروقت تجاری ها Buy دارن، سوداگرا Sell دارن یا در جهت منفی در حال حرکت هستند.
چرا همیشه همون مقداری که تجاری ها Buy دارن، جمع جبری سوداگرای خرد و بزرگ Sell دارن؟
مثلا همین آخرین هفته برای دلار استرالیا که خودتون گذاشتین:

Commercials= +59146
Large Speculator= -44088
Small Speculator= -15058
(Large Speculator + Small Speculator= -44088 -15058 = -59146 = Commercials*(-1

[FundTrader]

خوب تجاری ها وقتی روند صعودی هست ، محصول و خدمات خودش عرضه میکنه تا از فروش آن سود کنه و هرچه قیمت بالاتر میره بیشتر میفروشه چون سودش بیشتر میشه. اما سوداگر هرچه روند صعود کنه بیشتر میخره که از ماتفاوت خرید و مقدار صعود منتفع بشه.

[omidnabeghe]

با سلام
احتراما امروز من به سايت http://www.cftc.gov/marketreports/co...ders/index.htm رفتم و دنبال امار cot ارزها بودم ، (ان اماري كه بيشتر بدرد تحليل بخورد) جدولي مانند جدول زير را پيدا كردم كه در قسمت chicago merchantle exchange اطلاعاتي درباره حجم معاملات ارزهاي مختلف وجود داشت. ميخواستم براي اين كه مثلا بدانم تعداد افرادي كه در هفته پيش دلار كانادا را معامله كرده اند ، چند نفر بوده است, بايد در كدام قسمت اين جدول باشد؟ در قسمت futures only ' long format و يا futures and options combined ; short format.
وايا اين جدول اطلاعات خوبي از ميزان حجم هركدام از ارزها بما ميدهد؟ همچنين در مورد نفت نيز كجاي جدول را بايد مورد نظر قرار دهم
باتشكر
Current Legacy Reports:

	Futures Only		Futures-and-Options-Combined
Chicago Board of Trade	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Chicago Mercantile Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Chicago Board Options Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Chicago Climate Futures Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Kansas City Board of Trade	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Minneapolis Grain Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Commodity Exchange Incorporated	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
ICE Futures U.S.	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
ICE Futures Europe	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
ICE – Futures Energy	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
New York Mercantile Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
NYSE Liffe	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format

[FundTrader]

با سلام
احتراما امروز من به سايت http://www.cftc.gov/marketreports/co...ders/index.htm رفتم و دنبال امار cot ارزها بودم ، (ان اماري كه بيشتر بدرد تحليل بخورد) جدولي مانند جدول زير را پيدا كردم كه در قسمت chicago merchantle exchange اطلاعاتي درباره حجم معاملات ارزهاي مختلف وجود داشت. ميخواستم براي اين كه مثلا بدانم تعداد افرادي كه در هفته پيش دلار كانادا را معامله كرده اند ، چند نفر بوده است, بايد در كدام قسمت اين جدول باشد؟ در قسمت futures only ' long format و يا futures and options combined ; short format.
وايا اين جدول اطلاعات خوبي از ميزان حجم هركدام از ارزها بما ميدهد؟ همچنين در مورد نفت نيز كجاي جدول را بايد مورد نظر قرار دهم
باتشكر
Current Legacy Reports:

	Futures Only		Futures-and-Options-Combined
Chicago Board of Trade	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Chicago Mercantile Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Chicago Board Options Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Chicago Climate Futures Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Kansas City Board of Trade	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Minneapolis Grain Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
Commodity Exchange Incorporated	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
ICE Futures U.S.	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
ICE Futures Europe	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
ICE – Futures Energy	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
New York Mercantile Exchange	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format
NYSE Liffe	Long Format	Short Format	Long Format	Short Format

سلام

گزارش ها به دو صورت کوتاه و بلمد در دو ورژن آپشن و فیوچرز یا فیوچرز ارایه میشه

معمولا از فیوچرز تنها بهره میبریم. گزارش بلند مدت شامل همون اطلاعات کوتاه مدت میشه با یک سری اطلاعات اضافه تر

به صورت تک گزارش میبایست نگاه به تغییرات نسبت به یک دوره مثلاً هفتگی نمود و اینکه چون سه شنبه این دیتاها گرده آوری میشه و روز جمعه منتشر میشه ، دارای لگ هست پس میبایست از کلی دیتاها بهره برد در کنار هم تا اینکه ردپای معاملگران بزرگ را یافت .

مثلا دیتاها استخراج میشه فراوری میشه اینا بدست میاد:

[omidnabeghe]

باتشكر از جواب جنابعالي
اگر مشكلي نداشته باشد من چند سوال درباره اين جدولها داشتم:
1- شما اطلاعات قسمت non-commercial را فقط استخراج كرده ايد. ايا براي تحليل ارز فقط اين قسمت كافيست و يا قسمت total را هم بايد در نظر گرفت؟ (اطلاعات ستون commercial , و nonreportable position و همچنين open interest در تحليل مهم نيستند؟ اين قسمتها براي چه در جدول وجود دارند؟)
2- در ستون جدول شما قسمت (smm) net چيست و چگونه بدست امده است؟ همچنين open int چيست؟
3- در جدول 3 قسمت all , old , other امده است كه هر كدام چه معنايي دارد؟
4- ايا منظور از long و short همان پوزيشنهاي باي و سل ميباشد؟
5- در جدول قسمتي بنام percent of open interest represented by each category of trader امده است. اين براي چيست؟
6- شما دو نمودار داريد . ايا اين دو نمودار را خود كشيده ايد و يا از جايي بدست اورده ايد؟
باتشكر

[ANAHITA]

net w/w میشه توضیح بدید ؟ لینک عکس کجاست ؟

[داود$]

net w/w میشه توضیح بدید ؟ لینک عکس کجاست ؟

سلام محض رضای خدا یه نفر به ما این کوت را تا حدودی آموزش بده .دم همتون گرم