تجربیات 8 سال تحلیل و ترید و ایده

[Technical Trader]

karen92 عزیز. خیلی خوشحالم که شرکت کردین توی بحث. خوشحال.تر به خاطر اینکه سود مستمر رو حسابتون دارید. استراتژی شما آیا به یه سیستم کامل و بی تقص تبدیل شده؟ تمام شرایط جنگی و صلح و غیر قابل پیش بینی توش دیده شده؟؟؟ یا اینکه صرفا استراتژی ورود دارید؟؟؟

فعلا با اطمینان نمیشه گفت این استراتژی کامل و بی نقصه اما در مراحل پیشرفت خیلی خوبی داره قدم بر میداره. نقاط ورود صرفا با تحلیل های بسیار ساده کلاسیک اما با درصد موفقیت نسبتا بالا تعیین میشه. شرایط ورود طوری تعیین شده که در صورت ضرر با کمترین و معقولترین ضرر خروج انجام بشه. اما خوشبختانه در بیشتر موارد پوزیشن ها به حداقل سود مورد انتظار رسیدن. مهمترین اصل مهم در این استراتژی صبر و تحمل هست.

سپاس

[HADI.T]

وظیفست هادی جان. از بزرگان جامعه تحلیلگرها و تریدرها هم علمش رو یاد گرفتم و هم اخلاقشو.
آره . اداره کردن 2 تا ترید معکوس واقعا کار سختیه. ولی من چندین پست قبل راجع به بهینه کردن روش مارتینگلی با استراتژی تریدتون تذکر دادم. شما باید چندین مورد رو در نظر بگیری تا بتونی از این روش خوب و راحت استفاده کنی و درگیر تصمیم احساسی نشی. در حال حاضر اگه بخوام این بخش از استراتژی خودم رو بگم بحث عوض میشه و بنابر تجربه به نحوی مطمئنم که کلا تاپیکم دچار آشوب و جنگ و دعوای بیهوده میشه!!!! چون روش من هم طبق روحیاتم شکل گرفته و ممکنه باعث تشویش ذهن دوستان بشه. ولی در آینده نزدیک حتما به طور کامل خدمتت میگم.

خوب باید راجع به طراحی سیستم معاملاتی بحث کنیم تا پله پله موارد لازم و واجب رو یاد بگیریم. اولین مورد به نظر شما چی میتونه باشه؟؟؟؟

اقا عماد عزیز من فکر میکنم برای طراحی یک سیستم مهمترین مساله ای که باید در نظر گرفته بشه توجه به اگرهاست، البته با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار مثل اخبار و جهت روند قیمت . برای مثال اگر فلان الگوی کندلی در تایم 1 ساعته شکل گرفت وارد میشوم و اگر تا کندل بعد به اندازه فلان میزان در جهت پوزیشنم حرکت کرد میام بیرون .اگر . . .
ای کاش زودتر به بخش جمع کردن پوزیشن های معکوس برسیم که من فارکس فکتوری و کلی سایت دیگرو جارو کردم اما هنوز نتونستم به اون سیستم اگردار خودم برسم..اقا عماد هر سیستمی مخالفان و موافقان خودشو داره .به هر حال اگر من یا دوستان منتقد سیستم شما باشیم یا نباشیم تغییری در نگرش شما به بازار و سیستمتون ایجاد نخواهد کرد.اگر فکر میکنید ممکنه انسجام تاپیک به هم بریزه میشه یه تاپیک دیگه با عنوان استراتزی شما ایجاد کرد . سیستمهای هدج و مارتینگل از سیستمهای موفق برای باتجربه ها هستن اما کمتر جایی در مورد این سیستما بحث میشه .

[جودی آبوت]

سلام آقای عماد منم خیلی خیلی مشتاقم سیستم هدج و مارتینگلیتون رو برامون توضیح بدین
..

[Emad Sh]

خیلی خوبه karen عزیز... ورود و خروج در استراتژی شما مشخص و معین است. این یکی از شرایط لازم استراتژی شما است.
سیستم معاملاتی شامل مجموعه استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید.
حالا بریم سر اولین قانون طراحی سیستم معاملاتی از دیدگاه من. اولین مورد و مهمترین و حیاطی ترین مورد میزان موفقیت استراتژی معاملاتی است. این عامل به تنهایی باعث شد من کلی از وقتم تلف شه و سر در گم در میان دنیای استراتژی های مختلف بشم. دوستان اگه درصد موفقیت استراتژی معاملاتی شما بیشتر از 50 باشه خوبه و جوابگوست. ولی همین موضوع فاکتور تعیین کننده ای در سرعت رشد حساب و همچنین فشار روحی و روانی است که در طی معامله کردن به شما وارد میشود. پس استراتژی طراحی کنید که میزان موفقیت آنها تا جایی که امکان دارد نزدیک به 100 درصد باشد (آیده.آل غیرممکن).
خیلی از دوستان و تریدها (حتی در این فروم) از استراتژی هایی صحبت میکنند که درصد موفقیت آنها در معاملات زیر 50 درصد و حتی حدود 20 درصد است و این موضوع از نظر ریاضی فرضا در 1000 ترید با در نظرگرفتن احتمالات گوناگون تضمین کننده موفقیت نیست. البته هروقت به بحث با این دسته از معامله گران بپردازید از فاکتور ریسک به ریوارد حرف به میان می آید و استفاده از آن روش را از نظر بازدهی توجیه میکنند. ولی شرایط و احتمالات حاکم بر بازار اکثریت قریب به اتفاق تریدرها رو از بازنگه داشتن معامله تا زمان به تارگت خوردن آن باز میدارد و این خود باعث میشود در نهایت با شکست مواجه شوند.
پس نتیجه در مورد اولین شرط :
1. استراتژی موفق استراتژیست که درصد موفقت آن تاجای ممکن نزدیک به 100 باشد.

[ANAHITA]

خیلی خوبه karen عزیز... ورود و خروج در استراتژی شما مشخص و معین است. این یکی از شرایط لازم استراتژی شما است.
سیستم معاملاتی شامل مجموعه استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید.
حالا بریم سر اولین قانون طراحی سیستم معاملاتی از دیدگاه من. اولین مورد و مهمترین و حیاطی ترین مورد میزان موفقیت استراتژی معاملاتی است. این عامل به تنهایی باعث شد من کلی از وقتم تلف شه و سر در گم در میان دنیای استراتژی های مختلف بشم. دوستان اگه درصد موفقیت استراتژی معاملاتی شما بیشتر از 50 باشه خوبه و جوابگوست. ولی همین موضوع فاکتور تعیین کننده ای در سرعت رشد حساب و همچنین فشار روحی و روانی است که در طی معامله کردن به شما وارد میشود. پس استراتژی طراحی کنید که میزان موفقیت آنها تا جایی که امکان دارد نزدیک به 100 درصد باشد (آیده.آل غیرممکن).
خیلی از دوستان و تریدها (حتی در این فروم) از استراتژی هایی صحبت میکنند که درصد موفقیت آنها در معاملات زیر 50 درصد و حتی حدود 20 درصد است و این موضوع از نظر ریاضی فرضا در 1000 ترید با در نظرگرفتن احتمالات گوناگون تضمین کننده موفقیت نیست. البته هروقت به بحث با این دسته از معامله گران بپردازید از فاکتور ریسک به ریوارد حرف به میان می آید و استفاده از آن روش را از نظر بازدهی توجیه میکنند. ولی شرایط و احتمالات حاکم بر بازار اکثریت قریب به اتفاق تریدرها رو از بازنگه داشتن معامله تا زمان به تارگت خوردن آن باز میدارد و این خود باعث میشود در نهایت با شکست مواجه شوند.
پس نتیجه در مورد اولین شرط :
1. استراتژی موفق استراتژیست که درصد موفقت آن تاجای ممکن نزدیک به 100 باشد.

تنها استراتژی 100٪ مال آقای امیر حسام میری بود !که از طریق کشف رموز اعداد به این سیستم رسیدن ... الان هم احتمالا دارن برای بانک های کانادا ترید میکنن و در حال شخم زدن بازار هستن .

[Emad Sh]

به سلامتی!!!!! ما که بخیل نیستیم!!!!!!
نوش جونشون!!!! ما کودنیم با روشای چرتکه ای کار می کنیم

[HADI.T]

امیدوارم برادر عزیزمون اقای میری هرجا که هستن موفق و پر سود باشند .اگر ایشون استراتزی %100 موفق دارند به زودی نامشون در دنیا خواهد درخشید و باعث افتخار منه ایرانی خواهد بود. عماد جان ما بی صبرانه منتظر ادامه مطالب شما هستیم .تا اینجا که خیلی استفاده کردیم . بازم به خاطر وقت و به اشتراک گذاریتون ممنونم .

[Technical Trader]

یک هفته ای دارم روی یک استراتژی جدید کار می کنم. یه استراتژی تقریبا ترکیبی و ساده هست. امیدوارم جواب خوبی ازش بگیرم. این استراتژی باید حداقل تا سه ماه تست بشه . در صورت موفقیت در یک تاپیک جدا با جزئیات کامل و استیمنت کامل قرار داده میشه. فعلا در حال تست این استراتژی در یک حساب 10 هزار دلاری دمو در بروکر pcm هستم. طی یک هفته نتیجه قابل قبولی گرفتم تقریبا 2.79 درصد( 279 دلار سود) رشد داشته!

[mohsentavakoli]

تنها استراتژی 100٪ مال آقای امیر حسام میری بود !که از طریق کشف رموز اعداد به این سیستم رسیدن ... الان هم احتمالا دارن برای بانک های کانادا ترید میکنن و در حال شخم زدن بازار هستن .

از صاحب تاپیک عذر میخواهم که بحث غیر مرتبط با تاپبک را کشش میدم اما ایشون اکثر مطالبی که تو پی دی اف هاش به عنوان آموزش قرار داده بود مطالب کپی شده از این سایت ( http://www.silent-truth.com/ ) بود



یه درخواست از صاحب تاپیک: عماد عزیز اگه امکانش هست این روشی که بجای استاپ از هج استفاده میکنید را کمی بازتر کنید مثلا وقتی تریدتون با شکست مواجه شد و پوزیشن معکوستون فعال شد برنامه بعدیتون چیه؟ صبر میکنید قیمت تا به مقاومت یا حمایت مهمی برسه یکی را میبندید و با یکی از پوزها میمونید؟

[Technical Trader]

یه درخواست از صاحب تاپیک: عماد عزیز اگه امکانش هست این روشی که بجای استاپ از هج استفاده میکنید را کمی بازتر کنید مثلا وقتی تریدتون با شکست مواجه شد و پوزیشن معکوستون فعال شد برنامه بعدیتون چیه؟ صبر میکنید قیمت تا به مقاومت یا حمایت مهمی برسه یکی را میبندید و با یکی از پوزها میمونید؟

با اجازه چون استراتژی هدج یک از استراتژی های مورد علاقه بنده هست که هنوز دارم روش کار می کنم پاسخ شما رو تا حدی میدم. واقعیت رو بخوام بگم هدج بیشترین میزان موفقیت و سود رو زمانی داره که بازار در رنج قرار بگیره ! پس سعی کنید جفت ارزی رو پیدا کنید که مدتی ست در رنج هست . مثلا طلا تقریبا دو سالی هست که در تایم فریم هفتگی در رنج با شیب متمایل به نزول هست.فرصت های بیشماری در همین تایم فریم و تایم فریم های پایینتر جهت استفاده از رنج بود. همچنین بیشترین پوزیشن ها رو باید در جهت روندی بگیرید که جفت ارز یا فلز مورد نظر قبل از رنج بازار حرکت می کرد. مثلا در یورو دلار تقریبا یک ماهی هست قیمت داره بین محدوده رنج 1.1250 الی 1.1500 درجا میزنه.فرصت های زیادی جهت بای و سل وجود داشت... مثال های زیادی جهت استراتژی هدج هست.
اما سوال بعضیها اینه که اگر بازار از حالت رنج خارج بشه تکلیف چیه؟ آیا استراتژی هدج باز هم جوابگو خواهد بود یا نه؟ پاسخ من : بله ، باز هم هدج پاسخگو هست ولی اگر بیشترین حجم پوزیشن های شما در جهت روند اصلی و بلند مدت باشه میزان خطر و ریسک کمتر میشه. البته نیاز به کمی تجربه داره و شاید کمی هم از سودی که از بازار رنج بدست اورید از دست بره !
این استراتژی نیاز به تمرین داره و باید حسابی تمرین کنید تا تجربه کافی بدست بیارید. از لحاظ روحی روانی ممکنه این استراتژی با روحیات بعضی ها سازگار نباشه. ولی اگر بتونید تجربه کافی در استفاده از این نوع استراتژی بدست بیارید به خاطر اینکه تقریبا همیشه در دو جهت بازار هستید در عین خطرناک بودنش روشی بسیار پر سود خواهد بود! این استراتژی خیلی از موسسات و بانکی هاست که سرمایه گذاری های بلند مدت انجام میدن!
ضمنا این استراتژی نیاز به استاپ لاس نداره ولی میشه در بعضی موارد استاپ لاس هم استفاده کرد.یه جاهای خاصی میشه استاپ لاس گذاشت که توضیحش کمی مفصله..

تصویر پایین تا حدودی استراتژی هدج رو نشون میده..

[HADI.T]

با سلام خدمت دوستان
جناب کارن ممنون از نظرتون .من فکر میگنم اگر قرار باشه از هدج به عنوان استاپ استفاده کنیم باید به تمام استراتزیهای هدج مسلط باشیم. مثلا ما یه سل در یه قیمتی میگیرم
به امید اینکه در قیمتی پایینتر به حد سود ما برسه اما میره بالا و بالاتر و پوزیشن دوم رو فعال میکنه .در این زمان ما متوجه میشیم که سل ما با هر دلیلی که داشتیم درست نبوده .حالا یا از حجم سل در نقاط مناسب کم میکنیم که این خودش یه استراتزیه یا به بای اضافه میکنیم که اینم یه چیز دیگه میشه . یا استراتزی بازار رنج که شما اشاره کردید و یا استراتزی مارتینگلی . به هر حال وقتی هج میکنیم از نظر روانی میدونیم که هنوز ضرر نکردیم و در تلاش برای نجات پوزیشنمون خواهیم موند ولی از طرفی هم اگر ندونیم که دقیقا باید چیکار کنیم یه جورایی بین زمین و هوا گیر میکنیم . فکر میکنم استفاده از استراتزیهای هدج موفق خواهند بود ،در صورتیکه تریدر تجربه کافی رو داشته باشه و به همه مدل استراتزی هدج مسلط باشه .

[Technical Trader]

با سلام خدمت دوستان
جناب کارن ممنون از نظرتون .من فکر میگنم اگر قرار باشه از هدج به عنوان استاپ استفاده کنیم باید به تمام استراتزیهای هدج مسلط باشیم. مثلا ما یه سل در یه قیمتی میگیرم
به امید اینکه در قیمتی پایینتر به حد سود ما برسه اما میره بالا و بالاتر و پوزیشن دوم رو فعال میکنه .در این زمان ما متوجه میشیم که سل ما با هر دلیلی که داشتیم درست نبوده .حالا یا از حجم سل در نقاط مناسب کم میکنیم که این خودش یه استراتزیه یا به بای اضافه میکنیم که اینم یه چیز دیگه میشه . یا استراتزی بازار رنج که شما اشاره کردید و یا استراتزی مارتینگلی . به هر حال وقتی هج میکنیم از نظر روانی میدونیم که هنوز ضرر نکردیم و در تلاش برای نجات پوزیشنمون خواهیم موند ولی از طرفی هم اگر ندونیم که دقیقا باید چیکار کنیم یه جورایی بین زمین و هوا گیر میکنیم . فکر میکنم استفاده از استراتزیهای هدج موفق خواهند بود ،در صورتیکه تریدر تجربه کافی رو داشته باشه و به همه مدل استراتزی هدج مسلط باشه .

ممنون از نظر شما. بله من هم با نظر شما موافقم. همونطور که گفتم هدج به تجربه کافی نیاز داره و باید بازار رو خوب بشناسید. تحلیل هاتون باید نوعی باشه که دو طرفه باشه. مثلا شما دارید یک الگوی هارمونیک رو پیشبینی می کند و به فرض پیشبینی شما اینه قیمت تا نقطه prz شما پیش میره و زمانی این تحلیل رو می کنید که قیمت تقریبا 50 درصد این مسیر رو رفته ! بیشتر تریدرها صبر می کنند تا قیمت به اون منطقه prz بره بعد یه پوزیشن برعکس میگیرن! سوال اینه آخه چرا وقتی یه همچین تحلیلی زیبا دارید و فکر می کند مثلا به احتمال بالا قیمت تا prz بالا میره از این 50 درصد باقی مونده استفاده نکنید؟! چرا فقط فکر برگشتید ؟همینجا میشه استراتژی هدج رو هوشمندانه بکار برد!!

استراتژی مارتینگلی رو من زیاد قبول ندارم چون به نظرم به دلیل افزایش حجم پله ای بار روانیش خیلی بیشتر از استراتژی هدجه! و اینکه مارتینگلی معمولا تریدی معکوس با افزایش حجم پله ای به امید برگشت! مطمئنا ریسک مارتینگلی خیلی بیشتر از هدج هست!شما در مارتینگلی دائما در حال اور ترید هستید.

در روش هدج باید به نقاط حمایتی و مقاومتی مهم جهت خروج یا ورود توجه بشه! مثلا ترکیب پیووت و مناطق پر تراکم فیبو ! میشه از اندیکاتور هم استفاده کرد. مثلا واگرایی ها در macd ...اینا یه چیزاییه که در همون کسب تجربه در این استراتژی بدست میاد!

[amir parsa]

با سلام
من مدتهاست از این روش هدج و مارتینگل به صورت ترکیبی استفاده میکنم .بعضی روزها سودهای بسیار خوبی کردم . اما نکته مهم این هست که من از هدج و مارتینگل (ترکیبی ) فقط برای ضرر نکردن استفاده میکنم و گاهی در این بین سودهای بالایی میگیرم و چون توسط هدج کردن استاپ مشخصی دارم از این رو با حجم بالا وارد میشم .
فکر میکنم بدترین کار ترید این هست که استاپ لاس بگذاریم و هدج میتونه همیشه بهتر باشه .
امیدوارم روزی برسه که همه دوستان در این بازار برنده های اصلی بشن .

[Emad Sh]

مرسی از توضیح خوب شما karen.
موردی که به اون اشاره کردید استراتژی پایه hedge است. مواردی که در توضیحت به اونها اشاره کردی کاملا درسته.به نظرم با توجه به افرادی که با اوها آشنا شدم توی این چندین سال فعالیت در این شاخه، اکثریت اونها در سیستم معاملاتیشون از ترکیبی از یک استراتژی خاص به علاوه hedging استفاده می کردند. حالا می مونه modify کردن یا تطبیق دادن hedge با روش خودمون. یه مثال براتون میزنم که بتونید خوب لمسش کنید.
فرض کنید استراتژی شما یک استراتژی قوی بر مبنای امواج الیوت باشه. مثلا ورود به پوزیشن در انتهای یک موج ایمپالس قابل شمارش 5 موجی. چون این روش از نظر ساختاری روی نمودارها خیلی واضح است و واگرایی بین انتهای موج 3 و 5 تاییدی برای درست تشخیص دادن ساختار می باشد از نظر شانس موفقیت نیز آمار قابل قبولی دارد ( شخصا این استراتژی رو مطالعه کردم ) . حالا انتهای موج 5 رو علامت گزاری میکنیم. یعنی اکستنشن 127 و 161 و 261 موج 4 و پروجکشن های 62 و 100 موجه 1تا 3 از انتهای 4. در مناطق مشخص شده به ترتیب اقدام به ترید میکنیم. ورود ما در تایم های پایین تری نسبت به تایمی است که واگرایی در آن دیده میشود. حالا اگر پس از ورود به معامله پوزیشن ما استاپ خورد یعنی در روش هدج به جای استاپ پوزیشن معکوس فعال شود در کلاستر بعدی اقدام به نقد کردن پوزیشن هدج کرده و با توجه به متد مدیریت سرمایه سیستم معاملاتیمان اقدام به ترید مجدد و با کم کردن ضرر معامله اول به حرکت در جهت آن خواهیم کرد. و این روش تا آخرین کلاستر ادامه پیدا خواهد کرد. حال اگر بازار ساختار را به هم زد. در موقعیت شکل گرفته بعدی اقدام به مدیریت ترید های فعالمان خواهیم کرد. بدین ترتیب که در موقعیت بعدی به جای ترید جدید اقدام به رفع و رجوع ترید های قبلی خواهیم کرد.

جزییاتی درباره متد مدیریت سرمایه نیز در روش هدجینگ وجود دارد که در پست های بعدی اونها رو هم مطرح می کنم...

[gerami-sea]

با عرض سلام خدمت دوستان عزيز
تصوير زيز برداشت بنده از نوع نگاه شما به اين تصوير است كه در متن تصوير شما عنوان كرده ام .لطفا بررسي و نتيجه را بيان فرماييد با تشكر