دانسته های یک تریدر فاندامنتالیست (بنیادی)

[FundTrader]

بازدهی

بازدهی در بازار ارز به دامنه نوسان و جابجایی هر ارز و نه هر جفت ارز در بازه زمانی گوناگون گفته میشود .

کاربرد:
یکی از بهترین راه کارها برای بدست اوردن دارایی و یا جفت ارز مناسب و جهت مناسب، جدول بازدهی است . علی الخصوص در دوره های میان مدت در شرایطی که ریسک بازار عوض نشود می تواند مناسب باشد.


فرمول:
مقدار جابه جایی = قیمت پایانی دوره قبل - قیمت پایانی دوره فعلی

درصد بازدهی = ( مقدار جابه جایی * 100 ) / قیمت پایانی فعلی

پ.ن: ادامه دارد...

پ.ن2: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

نکات جدول بازدهی (قسمت اول):

نکته1: اگر در ردیف ارز ، ارز پایه باشد ، باید اعداد مثبت را به منفی و بلعکس تبدیل کنیم. به طور مثال دلار به ین ژاپن اگر منفی بود آن را مثبت میکنیم و بلعکس

نکته2: آن ارزی که بیشترین عرضه را در جدول دارد تمامی اعداد رو به روی آن مثبت هستند و آن ارزی که بیشترین اعداد منفی رو به روی آن هست بیشترین تقاضا را در بازار به خود اختصاص میدهد.

نکته3: برای تاییدیه گرفتن از اینکه بازدهی تمام ارزها درست حساب شده است یا خیر ، آن ارزی که تمامی اعداد ردیف جلویش مثبت هست نسبت به آن ارزی که تمامی اعداد ردیف رو به روی آن منفی است حتما می بایست بزرگترین عدد بازدهی بین دو این ارز وجود داشته باشد

نکته4: با توجه به جدول بازدهی آن ارزی که رتبه دوم تقاضا را دارد یا رتبه دوم عرضه را دارد ، میتوان در بازه زمانی پیش رو در جهت عرضه و تقاضای که نشان می دهد مبادله کرد.

نکته5: جدول بازدهی فقط جفت ارز مناسب جهت معامله و جهت حرکت را نمایش می دهد و به هیچ عنوان قیمت را نشان نمی دهد.


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

نکات جدول بازدهی (قسمت دوم):

نکته6: ان جفت ارزی که بیشترین بازدهی را داشته به شرط اینکه ریسک بازار عوض نشود (اخباری منتشر نشود ، بیانه ای بیرون نیاید ، بحرانی اتفاق نیافتد ..) در بازه زمانی پیش رو حداقل نیمی از بازدهی قبل خود را تکرار میکند.

نکته7: در صورتی که جفت ارزی را که بیشترین بازدهی را داشته در بازه زمانی قبل، بازدهی اش در بازه زمانی جاری به کمتر از نیمی از بازدهی زمان قبلی برسد میتوان انتظار داشت که این جفت ارز دیگر برای مبادله برای معامله نیست ( بیش خرید و بیش فروش)

نکته8: متوسط بازدهی در طول هفته 2.5 تا 3 درصد است

نکته9: بازدهی بیشتر از 5 درصد حتما نشانه ای از عامل بنیادی بسیار قوی در بازار می باشد، حتما گسترش پیدا خواهد کرد برای یک الی دو هفته ، حداقل به اندازه نیمی از بازدهی قبلی !

نکته10: اگر بزرگترین عدد بازدهی در جدول زیر 3.2 باشد نشان میدهد که در بازار های ارز ثبات وجود دارد ( قیمت رنج میشود)


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

نکات جدول بازدهی (قسمت سوم):

نکته11: اگر در هفته ای جفت ارزی بالاترین بازدهی و یا رتبه دوم جدول را نشان میداد ولی همان جفت ارز در هفته قبلش بازدهی مخالف را نشان میدهد این جفت ارز مناسب برای معامله نیست .

نکته12: ترجیحا بر روی ارزهایی که بازدهی انها در مقابل دیگر ارزها زیر دو درصد است از استراتژی بازار های جانبی (مثل نفت ، طلا ) استفاده میکنیم .

نکته13: اگر ارزی در بازار پیش بینی کردید که تقویت یا تضعیف می شود حتما میبایست ریسک و خطر بازار در نظر گرفته شود. و ریسک و بازده ارزهای متقاطع را از همبستگی هرکدام از این ارزها در مقابل دلار نیز مورد سنجش قرار میدهیم.

نکته14: بازدهی دلار در مقابل ارزها سریعا عوض نمیشود پس ریسک کمتری داراست

نکته15: ارزهایی که با هم همبستگی شدید دارند اگر در دوره هایی رفتار مخالف هم نشان بدهند به صورت واضح نشان دهنده تغییرات اقتصادی در داخل کشورهای انها می باشد. اما اگر ارزهایی که با هم همبستگی ندارند و یا همبستگی معکوس دارند در جدول بازدهی تغییرات شدیدی را نشان بدهند این موضوع نشان دهنده تغییرات در شرایط جهانی است

نکته16: ارز هایی که به صورت مستمر و پی در پی بازده هایی که بیشتر از 3% داشته باشند ، اعتبار و اهمیت بازدهی انها کاهش پیدا می کند. (بیش خرید و بیش فروش پیش آمده و از تعادل خارج شده است)


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

اندیکاتور بازدهی پیوست شد !


برای استفاده از اندیکاتور :
ردیف قرمز بیشترین تقاضا و ردیف ابی بیشترین عرضه ، ستون ابی بیشترین تقاضا و ستون قرمز بیشترین عرضه میباشد

لینک دانلود اندیکاتور:
http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/uploads/pcmbazdehi.rar


پ.ن: تشکر ویژه میکنم از دوست عزیزم جناب آل طی که این اندیکاتور برای ما نوشتند.


پ.ن2: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

همبستگی ( Correlation )

اغلب ارزهایی که اقتصاد های مشابه یکدیگر دارند در بلند مدت به شدت روی هم تاثیر گذارند . اما در کوتاه مدت میتواند همجهت یا خلاف جهت یکدیگر جابجایی داشته باشند .

بیشترین همبستگی بین پوند و یورو ، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند وچود دارد و از سوی دیگر همبستگی نزدیک بین دلار ایالات متحده و ین ژاپن می باشد . دلار کانادا به دلار ایالات متحده تا حدودی شبیه هم هستند .

استثنایی هم به اسم فرانک وجود دارد که مابینابین ارزهای کم ریسک و پر ریسک میباشد که بسته به شراط اقتصادی حاکم بر جهان میتواند نقش های متفاوتی ایفا کند.

سایت جهت مشاده همبستگی جفت ارزها : Forex Correlation


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

موارد کاربرد همبستگی

1- اگر ارز مشترک رفتار متفاوقتی را در مقابل دو ارز دیگر نشان بدهد میتوانیم روی جفت ارز متقاطع ارز دیگر معاملات انجام دهیم که در این حالت هم ریسک کمتر است و هم سود انتظاری بیشتری داریم

2- در جفت ارزهای متقاطع جابه جایی نرخ بیشتر به جابه جایی ارزش آن ارزی بستگی دارد که نرخ برابری یا ارزش ذاتی کوچکتری در مقابل دلار داشته باشد

3- اگر تحلیلی انجام دادیم که یک جفت ارز صعودی یا نزولی باشد ، میتوانیم تاییدیه را از برابری آن در مقابل جفت ارزهای دیگر بهره ببریم.

4- سه ارز را مقایسه میکنیم ، ان که رفتار متفاوتی دارد ، کنار میگذاریم و ارزی که یک طرف شدیدا تقاضا و دیگری عرضه میشود ترید میکنیم.

ارادت خلیل

[FundTrader]

فراریت ( Volatility )

به طور متوسط هر جفت ارز در بازار فارکس گرایش دارد که روزانه یک درصد (1%) از ارزش ذاتی خود را جابه جایی داشته باشد


نحوه بدست آوردن فراریت جفت ارز:

• راه اول : قیمت برابری * 100/1 = فراریت
• راه دوم: در نمودار ساعتی یا روزانه بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه ، تعداد پیپ ها رو شمرده ، این مقدار پیپ فراریت آن روز کاری است

مثال:
پوند / دلار) قیمت کنونی: 1.5026 * 100 / 1 = 0.0150 150 پیپ (فراریت



نکته کلیدی: برای دقت بیشتر این مقدار ولاتیلیتی هر روز را برای بازه چهار ماهه محاسبه کرده و میانگین میگیریم .
نکته کلیدی: ولاتیلیتی هفتگی برابر با 2.8 درصد میباشد .و ولاتیلیتی ماهانه در حدود 5% تا 7% میباشد .


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

نکات فراریت ( Volatility )

نکته 1: هرچه نرخ برابری جفت ارزی بالاتر باشد ، فراریت بیشتری دارد

نکته 2 : محدوده زمانی باز بودن معامله به طور مستقیم بستگی به میزان فراریت انتظاری در بازار دارد.

نکته 3 : هرچه شرایط اقتصادی دو کشور بیشتر به یکدیگر نزدیک باشد مقدار فراریت جفت ارز تا حدودی کمتر از یک درصد خواهد شد( 8% ...) و هر چه شرایط اقتصادی دو کشور در بازارهای جهانی متفاوت باشند مقدار فراریت جفت ارز مورد نظر کمی بیشتر از یک درصد خواهد بود( 1.2% ...)

نکته 4 : اگر فراریت روزای قبل کمتر از حد معمول بود در روزهای آتی با انتشار یک داده بحرانی انتظار فراریت بیشتری داریم در نتیجه سود زیادتری نبست به حد ضرر کمتر انتظار میرود !

سایت جهت مشاهده فراریت جفت ارزها: Forex Volatility


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

در خلال پستهای آموزشی تلاش میکنم که نکات روانشناسی هر از چند گاهی عنوان کنم که هم یادآوری برای خودم باشه و اینکه دوستان بهره لازم ببرند

یکی از مهمترین جملاتی که در خاطره من هک شده و موقعی که از سیستم معاملاتیم دلگیر میشم به یاد میارم این هست که:

سعی کنید یک روش ساده را به صورت مداوم با رعایت مدیریت سرمایه و در مدت زمان طولانی استفاده نمایید. این یکی از مهمترین رموز موفقیت در بازار ارز می باشد.

و قبل از روشن کردن سیستم و شروع به کار پنج نکته از مارک داگلاس ریویوو میکنم که قوت قلبم بالا میبره:

1. هر چیزی ممکن است اتفاق بیافتد
2. برای کسب پول لازم نیست یدانید که در آینده چه اتفاقی می افتد
3. در هر مجموعه ای از متغییر ها که یک لبه را تعریف می کنند ، شکست ها و موفقیت ها به طور تصادفی توزیع شده اند.
4. یک لبه چیزی نیست به جز احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر اتفاق دیگر
5. هر لحظه در بازار منحصر به فرد است.(خیلی مهم)

پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

خصوصیات انحصاری ارزهای اصلی


دلار ایالات متحده آمریکا ( USDollars )

1- دلار مبنای پرداخت بازار پایه جهانی (ابزار پرداخت)
2- رابطه معکوس با تورم دارد (100 درصد ضد تورم میباشدو منظور تورم جهانی است)
3- دارایی ایمن بودن (دارایی ایمن بودن به این معنی است که در بحران ها و شرایط نامتعادل اقتصادی خریده ، پس انداز و ذخیره میشود)

نکته کلیدی:
ارز ایمن دو شرط زیر را دارا می باشد:
الف- نقد شوندگی بالا دارد
ب- به عنوان پشتوانه اقتصادی سیاسی و نظامی مورد پذیرش است.


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

خصوصیات انحصاری ارزهای اصلی

واحد پولی اتحادیه اروپا ( Euro )

1- پر ریسک بودن ( هر زمان که صحبت از ریسک میشود حتما در نقطه مقابل ان بازدهی در نظر گرفته میشود )
2- تورمی بودن ( با تورم جهانی رابطه مستقیم دارد در نتیجه اگر قیمت سبد کالا (CRB) افزایش یابد یورو هم بالا افزایش پیدا میکند )
3- پربازده بودن ( معمولا ارزهای پر بازده دارای نرخ بهره بالاتری می باشند )
4- رونق اقتصادی ( هر چه پتانسیل برای افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور یا اتحادیه بیشتر باشد به صورت بالقوه احتمال کاهش یا افزایش ارز محلی بیشتر است )

نکته کلیدی:
تورم به افزایش پی در پی و گسترده قیمت کلیه کالاها در طول یک بازه زمانی خاص گفته میشود .به زبان عامیانه تر کاهش ارزش پول را تورم میگویند


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

خصوصیات انحصاری ارزهای اصلی

پوند استرلینگ (GBP )

1- پر ریسک بودن ( دامنه نوسانات بیشتری نسبت به یورو دارد )
2- توررمی بودن (نسبت به یورو تورمی تر هست پس هرچه تورم بالاتر رود نمودار Eur/Gbp نزولی است)
3- پر بازده بودن
4- رونق اقتصادی


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

خصوصیات انحصاری ارزهای اصلی

دلار استرالیا ( Aud)

1- تورمی بودن
2- پر ریسک بودن
3- پر بازده بودن (پربازده ترین ارز میباشد)
4- رونق اقتصادی
5- کالایی بودن (افزایش تورم باعث افزایش ارزش دلار استرالیا خواهد شد)


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل

[FundTrader]

خصوصیات انحصاری ارزهای اصلی

دلار نیوزلند ( Nzd )

1- تورمی بودن
2- پر ریسک بودن
3- پر بازده بودن
4- رونق اقتصادی
5- کالایی بودن

نکته کلیدی: نسبت به دلار استرالیا تعدیل شده است.


پ.ن: تاپیک پرسش و پاسخ این بخش

ارادت خلیل